چگونه از اندیکاتور ATR برای معاملات فارکس استفاده کنیم؟

اندیکاتور ابزاری هست که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی نمودار به تحلیل تکنیکال کمک میکند. میانگین محدوده واقعی اندیکاتور ATR یک شاخص فنی است که به طور گسترده توسط معامله گران حرفه ای برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. ولز وایلدر در کتاب خود اصول جدید در سیستم های معاملاتی فنی آن را معرفی کرد. از آن زمان، این اندیکاتور در طیف گسترده ای از شاخص های دیگر و معاملات تجاری گنجانده شده است. پس از کاهش شدید قیمت ناشی از فروش وحشتناک، میانگین محدوده واقعی اغلب به رقم بالایی در پایین بازار می رسد. سطوح پایین این اندیکاتور معمولی است، با حرکات جانبی طولانی مدت که در اوج بازار و در طول یکپارچگی رخ می دهد. قوانین مشابهی در مورد نحوه تفسیر میانگین محدوده واقعی (ATR) مانند سایر شاخص های نوسان اعمال می شود. ایده پشت این پیش‌بینی مبتنی بر اندیکاتور این است که احتمال تغییر روند با افزایش مقدار اندیکاتور افزایش می‌یابد و کاهش در مقدار اندیکاتور نشان‌دهنده حرکت ضعیف‌تر روند است.

میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟

میانگین دامنه واقعی شاخص های فنی هستند که نوسانات بازار را اندازه گیری می کنند. توضیح می دهد که چگونه نوسانات در طول تغییرات قیمت رخ می دهد، بهترین دوره تجارت را تعیین می کند و به یک تجارت ثابت دست می یابد. وایلدر ابتدا اندیکاتور ATR را برای کالاها توسعه داد، اما ممکن است از این شاخص ها به عنوان شاخص سهام و شاخص استفاده شود. سهام با نوسان بالا دارای ATR بالاتر و سهام با نوسان پایین دارای ATR پایین تر است. کارشناسان حرفه ای ممکن است از ATR برای ورود یا خروج از معاملات به عنوان یک ابزار ضروری در سیستم های معاملاتی استفاده کنند. این ابزار به معامله گران اجازه می دهد تا نوسانات روزانه دارایی ها را با استفاده از محاسبات ساده اندازه گیری کنند. این شاخص ها در درجه اول برای ارزیابی نوسانات ناشی از شکاف قیمت و محدود کردن حرکت های بالا و پایین استفاده می شوند.

شاخص میانگین دامنه واقعی (ATR) چگونه کار می کند؟

نرم افزار نشانگر میانگین محدوده واقعی پیش بینی هایی در مورد تغییرات روند از طریق اندیکاتور ATR فعلی ارائه می دهد و نوسانات را نشان می دهد. مقادیر ATR را می توان با نوسانات بیشتر و ارزش بالای تغییرات روند افزایش داد. علاوه بر این، ATR های پایین تر به معنای نوسانات بالاتر است. این یک سیگنال برای یک بازار جانبی ارائه می دهد. در غیر این صورت تعیین یک نشانگر بدون شاخص هایی مانند شاخص های حرکت جهت دار ADX یا شاخص های حرکت جهت دار (DMI) دشوار است.

چگونه میانگین دامنه واقعی نوسان قیمت را اندازه می‌گیرد؟

تفاوت بین اوج و پایین بازار، محدوده قیمت روزانه را مشخص می کند. جزئیاتی در مورد نوسانات سهام ارائه می دهد. محدوده های کوچک نشان دهنده حداقل نوسان است، در حالی که محدوده های بزرگ نشان دهنده نوسان زیاد است. کالاها و اختیار معامله با استفاده از همان فرمول (بالا منهای پایین) با سهام اندازه گیری می شوند. افزایش اندیکاتور ATR نشان دهنده افزایش نوسان قیمت است. افزایش در ATR قدرت برگشت قیمت را نشان می دهد. ATR جهت دار نیست. بنابراین، یک ATR در حال گسترش می تواند نشان دهنده فشار فروش یا فشار خرید باشد. خوانش های بالای ATR اغلب به دنبال افزایش یا افت شدید است و انتظار نمی رود برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. اندازه گیری جانبی طولانی مدت جهت قیمت که باعث کاهش خوانش های ATR می شود، نشان دهنده نوسانات کمتر است. سطوح پایین اندیکاتور ATR در دراز مدت ممکن است نشان دهنده تثبیت و احتمال تداوم حرکت یا برگشت باشد. هنگامی که یک سهام یا کالا از محدوده محدود فراتر رود، احتمالاً برای مدتی در آن جهت حرکت می کند. شکاف های باز شدن دارای اشکالی هستند که نوسانات را پنهان می کنند که در محدوده روزانه دیده می شوند. در صورت باز کردن محدودیت، محدوده یک کالا حداقل خواهد بود، و افزودن این مقدار کوچک به روز بعد احتمالاً منجر به معاملات مکرر می شود. پس از یک حرکت محدود، احتمال کاهش نوسانات وجود دارد. بنابراین، این یک فرصت عالی برای معامله گران برای جستجوی بازارهایی با شانس معاملات بهتر است.

سخن پایانی
اندیکاتور ATR یک شاخص نوسانات ویژه است که نشان دهنده سطح علاقه یا بی تفاوتی در یک حرکت است نه یک شاخص جهت دار مانند MACD یا RSI. محدوده های عظیم یا محدوده های واقعی بزرگ، اغلب با حرکات قوی در هر دو جهت همراه هستند. این به ویژه در هنگام حرکت رو به جلو صادق است. حرکات غیر الهام بخش ممکن است دامنه های باریکی را همراهی کند. بنابراین می توان از ATR برای تأیید اشتیاق برای حرکت یا شکست استفاده کرد. افزایش در ATR نشان دهنده فشار خرید قابل توجه است و از برگشت صعودی حمایت می کند. افزایش ATR و شکست حمایت نزولی نشان دهنده فشار شدید فروش و تقویت شکست حمایتی است. ATR یک اندیکاتور تجاری جهانی است که می تواند در موقعیت ها و موارد مختلف استفاده شود. برای معامله گرانی که از روند پیروی می کنند، ATR می تواند اطلاعات مفیدی در مورد ساختار بازار ارائه دهد. تغییرات در نوسانات اغلب ممکن است تغییرات در رفتار روند را نیز پیش‌بینی کند.